qdll基金是什么意思？
QDLL是量化对冲策略在期货上的应用，全称Quantitative Derivatives Long/Short。它所运用的基础资产是股指期货。 所谓“quant”指的是利用数理分析的方法来发掘市场规律并利用这些规律进行交易。所以Quantitative这一层意思就表明了它是基于数理分析和算法来实现对期货的买卖。至于Derivatives嘛，它是个金融衍生品，而更确切的是指它的交易模式：做多（Long）和做空（Short）同时展开。这种模式在期货上就叫diversified strategy. 当然这里还有另一个概念要讲讲，那就是alpha（阿尔法），beta（贝塔）以及tau（西塔）。这三个值都是用于度量风险的大小。其中阿尔法和贝塔在投资组合管理中非常重要，因为它们分别表示一种资产或资产组对于宏观总体风险的敏感程度也就是系统性风险。而tau则衡量一个投资组合的波动率。
为了构建一套Quant的程序，我们需要先找出我们的方程，然后给它赋值，这个过程就是回归。当我们做完回归后，我们就可以得到这套程序的阿尔法值和贝塔值。接下来我们就可以用它来对我们的投资组合做出估计，进而实现对整体风险的控制。 其实说了这么多，我想说明白的就是：Quant这个领域确实需要很有天赋的人才能做好。而且也不是说学好了数学、统计或者计算机就能做好Quant。你需要很好的理解金融市场，并且具有敏锐的市场嗅觉。另外你要掌握很多的模型和方法，并且能够很好地使用工具去解决实际问题。这才是真正的Quant。